BANQUES, votre livre de COMPLIANCE & TECHNOLOGIES pour maîtriser la sortie de la crise: VOLUME 1 - Après la crise des subprimes, LE NOUVEAU PARTENARIAT SOCIAL, Editions scientifiques Peter Lang S.A., Berne.

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RESUME

L’ERM (Enterprise risk management) a acquis ses lettres de noblesse en tant que comptabilité bancaire et  de contrôle du risque de contrepartie (Client interne et client externe) au sommet du G20 de Pittsburgh. Ainsi les rémunérations variables devront être liées aux performances des individus, de leurs équipes et de leur groupe et le versement des bonus sera lié aux exigences de capitalisation: les établissements insuffisamment capitalisés seront tenus par leur régulateur national de limiter le versement des bonus.

Ce livre issu de près de 15 ans de recherche-action et de la pertinence des tests d’automatisation des processus actifs-passifs (Bonus-malus), est le premier à implémenter les pratiques internes de comptabilité dynamique de GRC (Gouvernance, Risque et Conformité) requises pour cet objectif.

Le volume 1 dédié aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et d'assurances, fournit les modes de calcul de la VaR (perte brute), des seuils de tolérance des risques (Risk appetite) et du retraitement du bénéfice économique sur la base des PPR (Pertes potentiellement recouvrables). Des tableaux de bord inédits de MPAR (Mesure de la Performance Ajustée Pour le Risque) articulent la GRH (Gestion des Ressources humaines), le COREP (Common reporting) et le FINREP (Financial reporting). Particulièrement efficaces pour la prévention des risques psychosociaux (burn-out, stress, souffrance au travail, harcèlement moral, etc.), ils mettent en œuvre des budgets de rémunération variable ou de bonus qui reposent sur des stratégies de Récompense Maximum Commune (RMC) contraires aux stratégies de Récompense Maximum Individuelle (RMI).

PREFACE : Pr. E. FRAGNIERE

Professeur-chercheur rattaché au CRAG (Centre de Recherche Appliquée en Gestion) de la HEG et co-fondateur de la formation en gestion des risques à la HEG et à HEC de l’Université de Genève, Emmanuel Fragnière est également Lecturer à la School of Management de l'Université de Bath en Angleterre. Auparavant, il a été Commodity Risk Analyst chez Cargill (Effectif : 156 000 en 2008 dans 66 pays) et Conseiller Scientifique au sein de l'audit interne de la Banque Cantonale Vaudoise (Effectif : 1 914 en 2008 dans 67 succursales). Il est spécialiste de la gestion du risque opérationnel. Il a publié dans plusieurs journaux académiques tels que Interfaces et Management Science.

AUTEUR : P. LELE.

Professeur de management accounting, Psychosociologue expert en dynamique des organisations, Fondateur de Riskosoft Corporation et du Réseau de collaboration interuniversitaire « MPAR», associant laboratoires d'économie appliquée, banques et  entreprises à la recherche-action de Mesure de la Performance Ajustée Pour le Risque et de Prévention des Risques Psychosociaux, Pascal LELE est titulaire d’un Ph.D de l’Université Laval (Canada) et d’un doctorat de l’Université René Descartes (Sorbonne – Paris V). Il met sa formation pluridisciplinaire au profit des entreprises et des organisations internationales en qualité d'expert et de consultant.